Сравнение IBHI с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение IBHI с ^GSPC

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и S&P 500 (^GSPC).

IBHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHI или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между IBHI и ^GSPC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IBHI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IBHI

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHI:

0.69

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

IBHI:

0.92

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

IBHI:

1.13

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

IBHI:

0.78

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

IBHI:

4.95

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

IBHI:

0.77%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

IBHI:

5.49%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

IBHI:

-13.65%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IBHI:

-4.88%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.

IBHI

С начала года

-3.04%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-2.49%

1 год

3.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IBHI: 0.69

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

IBHI: 0.92

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

IBHI: 1.13

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

IBHI: 0.78

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

IBHI: 4.95

^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IBHI

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IBHI и ^GSPC

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IBHI

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) составляет 3.01%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что IBHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IBHI

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IBHI с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IBHI и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHI и ^GSPC

IBHI

^GSPC

Сравнение IBHI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок IBHI и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество